BACKTESTING
Backtesting คือ กระบวนการทดสอบกลยุทธการเทรดโดยใช้ข้อมูลในอดีตมาวัดประสิทธิภาพว่ามีมากน้อยแค่ไหน และสามารถทำกำไรได้จริงตามที่คาดการณ์ไว้ได้หรือไม่ เพราะบางทีกลยุทธที่คิดค้นขึ้นมาอาจจะดูเหมือนว่าทำกำไรได้ในระยะสั้น แต่ระยะยาวอาจจะขาดทุน ฉะนั้นการทำ Backtesting จึงช่วยเพิ่มความมั่นใจว่ากลยุทธของเรานั้นได้ผลเป็นที่น่าพอใจ
แนวคิดของการทำ Backtesting
การทำ Backtesting จะเป็นแนวคิดของคนที่เชื่อในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ เนื่องจากเชื่อว่าประวัติศาสตร์หรือพฤติกรรมตลาดมักจะซ้ำรอยเดิมเสมอ การนำข้อมูลทางสถิติมาทดสอบกับกลยุทธในการเทรดที่ใช้ทำให้สามารถวัดค่าและประเมินผลได้ว่ากลยุทธการเทรดที่คิดค้นขึ้นมาได้ผลดีมากน้อยแค่ไหน ซึ่งปัจจุบันการทดสอบกลยุทธในการเทรดสามารถทำได้สองทางก็คือ นำเงินไปเทรดจริงกับการทำ ฺBacktestingซึ่งนำข้อมูลในอดีดมาเป็นตัวทดสอบและเป็นวิธีที่มีต้นทุนต่ำกว่าวิธีแรกเพราะไม่ได้ใช้เงินจริง
ค่าเกี่ยวข้องกับการทำ Backtesting
โดยปกติแล้วการทำ Backtesting เราจะใช้ค่าหลายตัวในการคำนวณและวัดผล แต่ค่าจะยกตัวอย่างค่าส่วนใหญ่ที่ใช้กัน ได้แก่
- Net Profit or Loss คือ เปอร์เซ็นกำไรหรือขาดทุนสุทธิของการเทรดทั้งหมด
- Time frame คือ กรอบเวลาที่ใช้ในการทดสอบ
- Universe คือ กลุ่มหุ้นที่จะใช้ทำการทดสอบ
- Volatility measures คือ เปอร์เซ็นความผันผวนของกำไรขาดทุนสูงสุด
- Exposure คือ เปอร์เซ็นเงินทุนที่ลงทุนอยู่ในหุ้นหรือตลาด
- Ratio คือ อัตราส่วนเทรดที่มีกำไรต่อเทรดที่ขาดทุน
- Annualized return คือ ผลตอบแทนรายปี
- Risk-adjusted return คือ ผลตอบแทนการลงทุนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง
โดยค่าต่าง ๆ ด้านบนเป็นแค่พื้นฐานในการทำ BackTesting เท่านั้น ซึ่งถ้าในขั้นสูงกว่านี้อาจจะใช้ค่าอื่นประกอบด้วย
Slippage
ผลของการทำ Backtesting กับการเทรดจริงนั้นสามารถเกิดความคลาดเคลื่อนได้ ซึ่งเรียกว่า Slippage อาจจะเกิดจากความผันผวนของหุ้นทำให้ซื้อขายไม่ได้ในราคาได้ตามระบบที่ทำการทดสอบหรืออาจจะเป็นเพราะค่าธรรมเนียมในการเทรด ทำให้ผลตอบแทนที่ได้ไม่เท่ากับระบบที่ทำการทดสอบ ซึ่งในการทำ Backtesting ก็อาจจะมีการคำนวณเผื่อความคลาดเคลื่อนเหล่านี้ด้วยวิธีการต่าง ๆ
โปรแกรมที่ช่วยในการทำ Backtesting
โปรแกรมสำหรับที่ใช้ทำ Backtesting นั้นมีหลากหลาย เช่น Amibroker, Metastock, E-finance หรือแม้แต่จะใช้โปรแกรมสเปรดชีทอย่างเช่น Excel นั้นก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกัน
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น